Poznajcie MargaRET – model prognostyczny

Szymon Nowak 1do1

Szymon Nowak 1do1

Szybki jak HFT, perfekcyjny jak geometria 100% oraz wyborny jak szklanka brendy.

Może Ci się również spodoba

  • Jarek Tomala

    Szacunek kawał roboty.
    Rynki z czasem się zmieniają. Ciekawe jak zmieniają się statystyki na przestrzeni lat. Długość trendu. Poziom zmienności. Da to możliwość przewidywania zmian w strategiach inwestowania.
    To tak na gorąco żeby zacząć.

    • Temat zmienności jest mi bliski i na pewno w tym temacie będę rozwijał moduły. Nie tylko, aby zbadać jak zmieniała się zmienność historyczna, lecz również czy można by wykorzystać zmienność implikowaną z rynku opcyjnego do antycypowania zakresu ruchów na rynku spotowym.

  • Jarek Grzeluk

    witam

    Ciekawy artykul. Sam mam zamiar poszukac zwiazku pomiedzy impulsami – ich wielkoscia – a wielkoscia korekty , mozna by powiedziec poszukiwanie najczesciej powtarzajacego sie poziomu fibo gdyby nie to ze zamierzam to podzielic takze ze wzgledu na wielkosc impulsu.

    Inna rzecz to czy istnieje zwiazek pomiedzy katem nachylenia ruchu ceny na wykresie a jego powtarzalnoscia – czyli przykladowo dla wykresow z twojego artykulu czy jesli ruch jest spokojniejszy to czy powtarzalnosc takiego ruchu na danych historycznych jest czestsza czy tez nie ma to znaczenia.
    U Ciebie wybierasz okres z historii ktory byl najbardziej podobny i sprawdzasz co bylo pozniej a tutaj mowie o sytuacji kiedy takie okresy – najbardziej podobne – przy korelacji wiekszej od minimalnej wymaganej wystepowaly najczesciej .

    To sa rzeczy ktore mnie interesuja ale ze wzgledu na brak czasu jeszcze nawet tego nie ruszylem wiec jesli by sie okazalo ze cos takiego lub podobnego zamierzasz zrobic to byla by fajna wiadomosc.

    • Kwestia tego, czy spokojniejsze ruchy są częściej powtarzalne wydaje się bardzo ciekawa. Tworzenie narzędzia, które bazuje na cenowych swingach jednak niesie za sobą pewne problemy. Z pewnością prawie każdy miał do czynienia z jakimkolwiek wskaźnikiem, który kreśli jakieś formacje, nanosi fibo czy coś podobnego i zderzył się z sytuacją, gdzie to mierzenie lub formacja były bez sensu, gdyż były zaczepione nie na tym poziomie cenowym co powinny. Na oko widzimy od razu, gdzie jest dokładny szczyt, czy dołek jednak dobranie takich parametrów do ZigZaga, żeby uwzględniał wszystko prawidłowo jest bardzo ciężkie więc na razie takie tematy odkładam sobie na później.

      • Jarek Grzeluk

        tak to prawda, kiedys z tym walczylem tylko nie przy pomocy zigzaga a samemu wyznaczajac ekstrema z zadanego okresu czasu dodajac parametry minimalnego impulsu i minimalnej korekty w impulsie. Kiedys postaram sie to dopracowac.

  • igor

    z ciekawości – skąd bierzesz historyczne dane nt. notowań?

    • Obecnie dzienne notowania MargaRET pobiera z Yahoo Finance. W następnej wersji postaram się podpiąć pod Dukascopy i wyciągnąć dane tickowe.

  • Salvo

    Gratuluję, oglądam z zazdrością 😉

  • Salvo
    • Ciężko powiedzieć, żeby nie były biorąc pod uwagę 100% prawdopodobieństwa, ale o tym w najnowszym wpisie 😉

  • Janusz

    Hej, Szymonie
    Bylem ostatnio na twoim web w Investio i musze powiedziec ze wysmienity, nigdzie jak narazie nie spotkalem sie z takimi pomyslami/wiedza propagowana za darmo. 🙂 🙂
    Chcialem sprawdzic sezonowosc na PL gieldzie, dane oczywiscie sa dostepne tylko teraz jak wyznaczyc scierzke tj. uzyc mediany, sredniej, stdev czy czegos innego, co polecasz.
    Chodzi mi o to zeby nie tylko zobaczyc ze wystepuje np. rajd sw. Mikolaja, ale jakos sensownie to zbadac.

    Z gory dzieki i pozdrawiam
    Janusz