Zmienność na rynku Forex
Zmienność na rynku Forex jest cechą, która odróżnia ten rynek od giełdowego parkietu. Pozycje na kontraktach CFD opartych o pary walutowe, surowce, czy też indeksy potrafią doprowadzić do wzrostu wartości portfele o setki procent w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu jak i również sprawić, że na koncie zostanie okrągłe 0 zł. Jest to spowodowane występowaniem dźwigni finansowej, lecz także i dużo wyższej zmienności niż ma to miejsce w przypadku notowań np. pojedynczej akcji.
Inwestorzy, którzy są obecni na rynku co najmniej kilka lat, z pewnością zaobserwowali okresy różnej zmienności. Ze względu na fluktuacje podłoża makroekonomicznego, polityki monetarnej banków centralnych jak i wydarzenia mające globalne konsekwencje, rynek przechodzi naturalne zmiany. W okresach zwiększonej niepewności zmienność na rynku rośnie, aby następnie w okresach względnego spokoju maleć. Osobiście pamiętam okresy, gdy na głównych parach walutowych przez kilka tygodni zakres wahań wynosił do 40 pipsów oraz takie, gdy było to zdecydowanie ponad 120 pipsów.
Tylko dzięki Waszej aktywności i Waszemu wsparciu blog 1do1 istnieje. Jeżeli dany wpis uważasz za ciekawy i przydatny - podziel się nim ze swoimi znajomymi. Dzięki temu będę miał szansę dotrzeć do większego grona czytelników. Z góry dziękuję!
Tak duże zmiany są powodem dla którego każda strategia inwestycyjna wymaga, co pewien czas przeglądu i aktualizacji. Nie ma możliwości, aby przy zmienności rzędu 40 pipsów handlować w ten sam sposób, co przy dziennej zmianie 150 pipsów. Jednym z wyjść, które pozwala na pewnego rodzaju spokój jest oparcie się o średnie zakresy wahań z danego przedziału czasowego. Chociaż na rynku wiele mówi się o zmienności, jej wpływie na handel, czy ryzyku oraz szansach jakie wiążą się z jej wykorzystaniem to jednak ciężko doszukać się zarówno w polskiej jak i zagranicznej blogosferze badań na temat tej cechy rynku Forex. Naturalnie bez problemu można znaleźć wartości dziennej zmienności dla danej pary walutowej danego dnia, lecz dla bardziej profesjonalnych zastosowań wydaje się to niewystarczające.
W związku z budowaniem strategii opartej o sentyment rynkowy do poszczególnych walut (nie par walutowych) na podłożu makroekonomicznym, nad którą pracuję wspólnie z Robertem Richterem, potrzebowaliśmy informacji o tym jak zmienność na rynku Forex kształtuje się na poszczególnych walorach. Szukaliśmy odpowiedzi m.in. na pytania takie jak:
- jaka jest dzienna oraz tygodniowa zmienność na poszczególnych walutach?
- z jakim prawdopodobieństwem możemy spodziewać się wzrostów większych od X pipsów?
- czy po nadzwyczajnie silnych wzrostach jednego dnia, w dniu następnym należy oczekiwać spadków?
- czy po nadzwyczajnie silnych spadkach jednego dnia, w dniu następnym należy oczekiwać wzrostów?
Wynikami chętnie się dzielimy, toteż zapraszam do naszego wspólnego tekstu o zmienności na rynku Forex, gdzie postaraliśmy się odpowiedzieć na te pytania: http://analizy.investio.pl/analiza-statystyczna-zmiennosci-na-rynku-forex/
Zdjęcie: LendingMemo 
